Мы также рассмотрели преимущества полос и способов использования индикатора Envelopes во время разных трендов и во время боковых движений. В этих случаях и может оказаться полезным индикатор Envelopes — его можно использовать для фильтрации движений во время трендов. Если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, ждем, когда цена пересечет верхнюю полосу индикатора Envelopes. В упрощенном виде можно сказать, что индикатор Envelopes — это две полосы, которые огибают скользящую среднюю на расстоянии определенного фиксированного процента, а также огибают саму цену. Индикатор можно использовать для фильтрации трендовых движений и для торговли в боковом тренде. Индикатор Envelopes помогает трейдерам вовремя видеть разворотные моменты рынка.
- И я хочу еще раз отметить, что основная цель этой статьи — показать, чем программирование может помочь при торговле на финансовых рынках.
- Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга.
- Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита.
- Торговать в боковике сложно, поскольку именно здесь характерны частые срывы стопов, а прибыль будет небольшая, и не сильно перекрывать убытки от торговли.
- Наряду с торговыми диапазонами данный инструмент технического анализа обычно используется для выявления экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности.
- Envelopes, или, как его еще называют, индикатор Конверт, строится на основе двух смещенных скользящих средних, образующих между собой канал вокруг графика движения цены.
Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга. При пробое одной из линий Конверта можно более уверенно судить о наличии новой тенденции. Envelope (конверт) – это технический индикатор, который формируется 2-мя скользящими средними, ограничивающими верхний и нижний ценовой диапазон. Трейдеры и инвесторы применяют его, чтобы найти зоны перекупленности/перепроданности на рынке.
В этой части я покажу, как с помощью MQL5 можно запрограммировать эти стратегии в виде торгового советника (Expert Advisors, EA ). Пусть наша программа добавляет комментарии к верхним и нижним значениям индикатора Envelopes на графике. Обратите внимание, что эти стратегии представлены только в учебных целях, чтобы показать возможные варианты использования индикатора. Конечно, стратегии дальше надо улучшать и развивать перед использованием. Обязательно всегда тщательно проверяйте каждую стратегию, о которой читаете или изучаете. Никогда не используйте их без тестирования и проверки результатов, особенно если стратегии представлены в учебных целях.
Как установить индикатор
Диапазон колебаний стоимости зависит от каждой линии, которая выступает границей. Периодически могут возникать резкие импульсы вызванные спекуляциями, фиксацией прибыли/убытков маркетмейкерами, выходом фундаментальных новостей и другими факторами. Но, в итоге цена возвращается к средним лучшие торговые стратегии значениям и на этом основаны возвратные (Reverse) стратегии, как это делает индикатор Envelopes. В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как скользящие средние. Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно Bollinger Bands.
Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка. Если оно поднимается вверх, то это является подтверждением бычьего настроения. Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее лучшие трейдеры волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка. Расчет происходит на каждом тике, найденный значения верхней полосы строятся на графике символа выше цен, а нижней полосы, соответственно, под ценами. Индикатор Envelopes вполне можно использовать в качестве фильтра для других индикаторов или даже целых ТС.
- Индикатор Envelopes предлагает еще один вариант для торговли в трендовом канале на откате или пробое границ.
- Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя.
- Вероятность то, что цена дойдет до более широких полос меньше, чем пересечения узких.
Чтобы эффективно использовать инструмент, нужно оценить фазу, в которой сейчас находится рынок, то есть, какой тренд на нем доминирует – восходящий, нисходящий или боковой. Границы, нарисованные индикатором, канала могут использоваться как линии поддержки и сопротивления. Что касается сигналов для входа в рынок, то можно использовать точки пересечения ценового ммсис графика и Мувинг Эверидж, ограничивающих канал. При этом отдельно индикатор Envelopes использовать не рекомендуется, он гораздо эффективнее в составе торговой системы, в которую входят допфильтры для выявления разворота тренда. На рисунке выше зелеными кружками обозначены пробои, которые продолжились, и с которых можно было взять хотя бы небольшой профит.
Как пользоваться индикатором Envelopes?
Индикатор формирует канал, в границах которого и должна разместиться цена валютного графика. Это совпало с отскоком цены от линии сопротивления тренда (красный значок). Торговать в боковике сложно, поскольку именно здесь характерны частые срывы стопов, а прибыль будет небольшая, и не сильно перекрывать убытки от торговли. Если вы все же намерены это делать, следует в помощь взять несколько инструментов теханализа. Если вы видите, что цена замедлила движение раньше, и по всем признакам собирается развернуться, лучше закрыть такую сделку. То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону пробоя в расчете на продолжение движения.
Индикатор Envelope
Но, как только появляется даже самый незначительный дисбаланс, как только продавцы или покупатели вырываются вперед, цена моментально реагирует. Основное же преимущество данного инструмента заключается в том, что он не имеет двусмысленной трактовки и его сигналы не могут интерпретироваться. Инструмент четко работает в качестве трендового и позволяет торговать как на сильном, направленном движении, так и во флете. Основными недостатками инструмента считаются те же, что и у всех мувингов – запаздывание. То есть, показатели кривых опаздывают в сигналах на какие-то секунды, что в некоторых случаях и приводит к убыткам, но не всегда.
Также «конверт», линии которого наносятся прямо на график, может наглядно указывать на зоны поддержки/сопротивления. Коэффициент конверта настраивается в зависимости от средней волатильности торгового актива с таким расчетом, чтобы 80-90% баров находились внутри построенного канала. Здесь SMA – простое скользящее среднее, Close – цена закрытия, Т – период усреднения, K – значение смещения от среднего (измеренное в процентах). Как видно на этом графике, программа генерирует сигнал на фиксацию прибыли, когда цена касается нижней полосы при боковом движении. Как видно на этом графике, программа генерирует сигнал на открытие короткой позиции, когда цена касается верхней полосы при боковом движении.
Стратегии свинг-трейдеров
При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте. Generic построен по этому принципу (он использует полосы Боллинджера), при этом он использует особенность рынка форекс – спокойный рынок на Азиатской сессии. Если попробовать торговать по такой стратегии на любом рынке, в том числе в Европейскую сессию, вы потерпите убытки.
Этот процент зависит от ценового действия, таймфрейма и пользовательской стратегии. Этот индикатор является неплохим определителем общего направления движения ценового графика, а потому в паре с другими техинструментами он позволяет сформировать выигрышную торговую стратегию. Индикатор Envelopes представляет собой пару скользящих средних, которые образуют канал. Смещение индикатора относительно базовой линии задаётся в настройках, что позволяет регулировать ширину канала. Если спрос и предложение равны между собой — цена инструмента не меняется.
Envelopes индикатор
Торговая стратегия с индикатором Envelopes методом прорыва является наиболее подходящей и применима к дневной торговле. Она заключается в том, чтобы следить за тем, когда цена пробивает верхнюю линию, свидетельствуя о перекупленности рынка. Если процентный диапазон Уильямса становится перекупленным (аква-линия расположена выше отметки -20, а затем опускается ниже этого уровня), считается, что формируется сигнал на продажу. Индикатор Envelopes – инструмент, который служит для определения верхней и нижней границ торгового диапазона. На диаграмме ценовой активности отображаются две линии, одна из которых на установленном трейдером расстоянии повторяет скользящее среднее выше, а другая – ниже его.
Только после тщательного тестирования его стали применять на анализе краткосрочных стратегий. Положительные стороны Форекс индикатора Envelopes заключаются в наглядности, оптимальных условиях для торговли в состоянии flat, устойчивости показателей. Данный трендовый индикатор востребован новичками и опытными пользователями. При этом, каждый находит в инструменте что-то свое, что принесет максимальный доход.
Индикатор Envelopes
И я хочу еще раз отметить, что основная цель этой статьи — показать, чем программирование может помочь при торговле на финансовых рынках. Иногда также случается боковой тренд, когда складывается баланс между покупателями и продавцами или нет явного тренда, но при этом тоже можно извлечь выгоду из этого движения. В течение всего этого периода LINK также двигался под нисходящей линией сопротивления. Цена дважды отскакивала от этой трендовой линии, 20 июля и 30 сентября (красные значки). Первый отскок вызвал снижение на 33%, а второй привел лишь к небольшому откату. Как уже отмечалось, все индикаторы на которых основана стратегия, уже присутствуют в МТ4.
То есть, трейдер самостоятельно и без особых колебаний может выбрать для себя оптимальный вариант использования алгоритма, и вписать его в собственную торговую систему. Не менее важным плюсом можно назвать и тот факт, что при всей информативности и эффективности, индикатор Envelopes довольно прост в изучении, установке, применении. Его довольно просто интегрировать в программу для автоматической торговли.
Как видно на этом графике, программа генерирует сигнал на фиксацию прибыли, когда цена касается верхней полосы при боковом движении. Как видно на этом графике, программа генерирует сигнал на покупку, когда цена касается нижней полосы при боковом движении. Во время боковых рынков цены движутся в неопределенном боковом движении, не образуя четких новых максимумов или минимумов. Говорят, что на рынке образуется баланс между покупателями и продавцами без очевидного контроля одной стороны над другой, и в это время цена варьируется между двумя уровнями.